资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

A.单个证券或投资组合的方差

B.市场收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.无风险收益率

A.市场收益率

B.无风险收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.单个证券或投资组合的方差

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.85%

B.50%

C.10%

D.5%

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.8.4%

B.11.4%

C.13.4%

D.14.8%

A.证券市场线

B.资本市场线

C.投资组合

D.资本资产定价模型

A.投资组合的特征包括可能收益率围绕预期值的偏离度可以用方差度量

B.投资者选择并持有有效的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系的计算，得出有效投资组合的集合

D.在实际投资中，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系的分析可进行直接投资