马科维茨建立的投资组合分析模型的要点不包括（）

A.最小二乘法

B.置信区间优化

C.马科维茨过程

D.均值方差模型

A.夏普

B.林特

C.詹森

D.马科维茨

A.马柯威茨

B.詹森

C.特雷诺

D.夏普

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合

B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

A.资产间相关性

B.预期收益率

C.预期波动率

D.市场情绪

A.证券市场线

B.资本市场线

C.投资组合

D.资本资产定价模型

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A.RA≥RB

B.RA≤RB

C.RA=RB

D.RA

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型