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[单选题]

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

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更多“某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β”相关的问题

第1题

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。（S&P500股指期货合约乘数为每点250美元）

A.买入64手

B.卖出64手

C.买入32手

D.卖出32手

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第2题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（1）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）

A.在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约

B.在卖出该股票组合的同时，买进1张恒指期货合约

C.在卖出该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约

D.在买进该股票组合的同时，买进1张恒指期货合约

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第3题

某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）

A.6.3

B.6.2375

C.6.2675

D.6.185

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第4题

有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长，证券组合的风险溢价都被指数期货合约的损益所抵消。（)

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第5题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（2）交易者采用上述期现套利交易策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元（不考虑交易费用）

A.损失3800

B.损失7600

C.盈利3800

D.盈利7600

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第6题

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）

A.做多国债期货合约96手

B.做多国债期货合约89手

C.做空国债期货合约96手

D.做空国债期货合约89手

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第7题

用沪深 300 主力期货合约可对任一股票组合实现有效对冲。（)

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第8题

某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为()。

A、8

B、9

C、10

D、11

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第9题

世界上首个股票价格指数期货合约是（)。

A.CME推出的标准普尔500股指期货合约

B.纽约期货交易所推出的纽约股票交易所综合指数期货合约

C.美国堪萨斯城农产品交易所推出的价值线平均综合指数期货合约

D.芝加哥商品交易所推出的主要市场指数期货合约

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