某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元，转换因子为1.037 3。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）

A.2年期国债期货

B.5年期国债期货

C.10年期国债期货

D.长期国债期货

A.6.3

B.6.2375

C.6.2675

D.6.185

A.2年期国债期货

B.5年期国债期货

C.7年期国债期货

D.10年期国债期货

A.大于或等于1

B.小于1

C.小于或等于1

D.大于1

A.上海证券交易所

B.深圳证券交易所

C.大连证券交易所

D.中国金融期货交易所

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例

B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1

D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A.芝加哥期货交易所上市的国民抵押协会债券（GNMA）期货合约

B.美国联邦政府长期国债期货合约

C.美国联邦政府中期国债期货合约

D.美国堪萨斯期货交易所（KCBT）开发了价值线综合指数期货合约

A.99元

B.99.43元

C.100.43元

D.101.43元

A.99.43

B.100.43？

C.99

D.101.43