某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）

A.做多国债期货合约96手

B.做多国债期货合约89手

C.做空国债期货合约96手

D.做空国债期货合约89手

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债

B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币

C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债

D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

A.该投资者需要进行空头套期保值

B.该投资者应该卖出期货合约302份

C.现货价值亏损5194444元

D.期货合约盈利4832000元

A.买入64手

B.卖出64手

C.买入32手

D.卖出32手

A.芝加哥期货交易所上市的国民抵押协会债券（GNMA）期货合约

B.美国联邦政府长期国债期货合约

C.美国联邦政府中期国债期货合约

D.美国堪萨斯期货交易所（KCBT）开发了价值线综合指数期货合约

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1

A.在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约

B.在卖出该股票组合的同时，买进1张恒指期货合约

C.在卖出该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约

D.在买进该股票组合的同时，买进1张恒指期货合约