A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B.参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
第1题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A、历史模拟法认为历史将重复,会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来,作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展,得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
第3题
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高
第4题
A.市场组合在左右风险资产中的风险最小
B.市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线
C.市场组合是一个无效投资组合
D.理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的
第5题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
第6题
A.资产评估价值= 参照物成交价格×(评估对象生产能力÷参照物生产能力)x
B.资产评估价值= 参照物成交价格×评估对象生产能力
C.资产评估价值=参照物成交价格×评估对象生产能力÷参照物生产能力
D.资产评估价值= 参照物成交价格×参照物生产能力x
第7题
A.资产评估价值= 参照物成交价格×(评估对象生产能力÷参照物生产能力)
B.资产评估价值= 参照物成交价格×评估对象生产能力
C.资产评估价值=参照物成交价格×评估对象生产能力÷参照物生产能力
D.资产评估价值= 参照物成交价格×参照物生产能力x
第9题
A.应当具备可利用的历史资料
B.被评估资产必须是能用货币衡量其未来期望收益的资产
C.资产形成价值的耗费是必需的
D.资产所有者所承担的风险也必须是能用货币衡量的
E.参照物及其与被估资产可比较的指标、参数等资料是可搜集到的
第10题
A.试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
B.免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略
C.目的是使所管理的资产组合免于通货膨胀风险
D.假定市场价格的公平的均衡交易价格
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