关于资本资产定价模型的市场组合,以下叙述正确的是（）

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.虽然投资者存在不一致性预期,但市场组合一定是有效的

B.当市场风险外的风险要素为零时,多要素资本资产定价模型就成为传统的资本资产定价模型

C.关心同一市场外风险的投资者基本上是按照相同的办法来预防风险的

D.多要素资本资产定价模型与套利定价模型非常相似

A.银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大

B.银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大

C.银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大

D.银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.股票的预期收益率与 β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

A.资本资产定价模型

B.投资组合理论

C.套利定价理论

D.有效市场理论

A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大