在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（)。

A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标

B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数

C、若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数是使用历史数据计算的

C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

A.贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度

B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致

A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步

C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

D.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大

A.可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小

B.贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％

C.贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金

D.贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数

A.资产分散风险的能力

B.资产的实际收益

C.组合资产的平均收益

D.资产收益对市场收益变动的敏感程度

A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0

B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产

C.这是标准差小于1.0的有风险资产

D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产