下列有关β系数的表述不正确的是（）

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0

B.某资产的β＜0，说明此资产无风险

C.某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0

B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产

C.这是标准差小于1.0的有风险资产

D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.单个证券或投资组合的方差

B.市场收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.无风险收益率

A.市场收益率

B.无风险收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.单个证券或投资组合的方差

A.等于1

B.小于1

C.大于1

D.等于0

A.β系数是衡量资产整体风险的指标

B.β系数是衡量资产系统风险的指标

C.β系数是衡量资产非系统风险的指标

D.资产组合的β系数是各单项资产β系数的加权平均数