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[单选题]

2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，期权履约时该交易者（）

A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

B.买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522

C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

D.买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1309

答案

D、买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1309

解析：卖出看跌期权，执行价格为1.1522，权利金为0.0213；即获得0.0213的权利金，有按照1.1522的执行价格买入期货合约的义务。因此卖出看跌期权履约时，买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522-0.0213=1.1309。

发布时间：2022-01-18

纠错

更多“2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，期权履约时该交易者（）”相关的问题

第1题

2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货（GBP/USD），同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1509 3，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为

A.0.3198

B.0.3012

C.0.2612

D.0.1326

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第2题

某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）

A.卖出2手欧元兑美元期货合约

B.买入2手欧元兑美元期货合约

C.卖出3手欧元兑美元期货合约

D.买入3乎欧元兑美元期货合约

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第3题

期权卖出看跌期权的最大亏损为（)

A.执行价格-权利金

B.执行价格

C.不确定

D.执行价格+权利金

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第4题

卖出看跌期权的最大亏损为（)

A.执行价格+权利金

B.不确定

C.执行价格-权利金

D.执行价格

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第5题

若不考虑持有成本，即-rt等于零， e-rt等于1的情况下，下面各组看跌期权组合不存在垂直价差套利机会的有( )。

若不考虑持有成本，即-rt等于零， e-rt等于1的情况下，下面各组看跌期权组合不存在垂直价差套利机会的有（)。

A执行价格为1050，权利金为50的看跌期权A与执行价格为1100，权利金为80的看跌期权B

B执行价格为3050，权利金为200的看跌期权A与执行价格为3100，权利金为240的看跌期权B

C执行价格为20500，权利金为1100的看跌期权A与执行价格为21000，权利金为1500的看跌期权B

D执行价格为15500，权利金为500的看跌期权A与执行价格为16000，权利金为1100的看跌期权B

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第6题

保险公司在保险＋期货业务模式中，一般通过()交易策略管理风险。

保险公司在保险＋期货业务模式中，一般通过（)交易策略管理风险。

A、买入执行价格为目标价格的看跌期权

B、买入执行价格为目标价格的看涨期权

C、卖出执行价格为目标价格的看涨期权

D、卖出执行价格为目标价格的看跌期权

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第7题

某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是()美元/盎司。

A.0

B.1.5

C.1

D.0.5

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第8题

客户买入欧元兑美元2周、协定汇率是1.20的看跌期权。期权到期时，欧元/美元的即期价格是多少时客户会选择执行该期权。（)

A.1.00

B.1.10

C.1.30

D.1.40

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第9题

假设当前欧元／美元的期货价格为1欧元=1.3502美元，欧元期货合约的规模是125 000欧元，某交易者买入10张欧元期货合约。10天后，欧元／美元的期货价格为1欧元=1.3602美元，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者的盈亏结果是( )。

假设当前欧元／美元的期货价格为1欧元=1.3502美元，欧元期货合约的规模是125 000欧元，某交易者买入10张欧元期货合约。10天后，欧元／美元的期货价格为1欧元=1.3602美元，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者的盈亏结果是（)。

A、盈利12500美元

B、亏损12500美元

C、盈利13500美元

D、亏损13500美元

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第10题

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）

A.卖出英镑期货合约

B.买入英镑期货合约

C.卖出英镑期货看涨期权合约

D.买入英镑期货看跌期权合约

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