风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。（)

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ

D.Ⅲ 、Ⅳ

A.两种方案计算出来的风险价值相同

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.条件不足，无法判断

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

A．利率

B．汇率

C．股票价格

D．商品价格

E．股票收益

A.利率风险

B.利率风险和汇率风险

C.利率风险、汇率风险、股票风险

D.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金标准差为2%

C.该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%

D.该资金的最大回撤为2%

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。