下列表述错误的是（）。

A.欧式期权

B.美式期权

C.奇异期权

D.结构化金融产品

A.标的股票不发股利

B.针对的是美式看涨期权的定价

C.股票或期权的买卖没有交易成本

D.在期权寿命期内，无风险利率不变

A.假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B.假设不允许完全使用卖空所得款项

C.期数的划分不影响期权估价的结果

D.划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近

A．期权到期，持有者必须行权

B．美式期权只能在期权到期日执行

C．欧式期权可在期权有效期内任何时候执行

D．目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型

E．期权合同主要包括看涨期权和看跌期权

A.看涨期权的价值上限是股价

B.看跌期权的价值上限是执行价格

C.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值

B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率

D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用该模型进行估价

A.美式看涨期权只能在到期日执行

B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

D.较长的到期时间能增加其价值

A.看涨期权

B.欧式期权

C.看跌期权

D.美式期权

A.认购期权

B.认沽期权

C.美式期权

D.欧式期权

A.美式期权

B.欧式期权

C.百慕大式期权

D.亚式期权