A.欧式期权
B.美式期权
C.奇异期权
D.结构化金融产品
第1题
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价,也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
第2题
A.混合扫描模型
B.垃圾桶模型
C.非渐进模型
D.无序随机模型
第5题
A.期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
B.将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的
C.二叉树模型是一种近似的方法
D.二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
第7题
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
第8题
A.假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.假设不允许完全使用卖空所得款项
C.期数的划分不影响期权估价的结果
D.划分的期数越多,期权估价的结果与BS模型越接近
第10题
B.RiskCalc模型
C.redit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
E.CreditMetrics模型
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