下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）

A.表示欧式看涨期权被执行的概率

B.表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

A.欧式看涨，看跌期权

B.远期合约

C.现金

D.标的资产

A.期权时间溢价2元

B.期权属于实值状态

C.期权到期时应被执行

D.期权目前应被执行点

A.B-S模型适用于各种奇异期权定价

B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价

C.B-S模型不适用于美式期权定价

D.B-S模型主要用于欧式期权定价

A.标的资产波动率

B.期权到期前标的资产支付的红利

C.标的资产价格

D.期权执行价格

A.欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利

B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。

B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。

C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。

D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。

A.期权目前不可以被执行

B.期权到期时应被执行

C.期权属于虚值状态

D.期权时间溢价7元

A.期权时间溢价7元

B.期权属于虚值状态

C.期权到期时应被执行

D.期权目前不可以被执行

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

A.51.88

B.53.88

C.52.92

D.54.92