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[多选题]

下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）

A.表示欧式看涨期权被执行的概率

B.表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

答案
ABCD
解析：关于B-S-M模型的几点提示：
（1）从公式可以看出，在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代；
（2）表示在风险中性市场中S大于K的概率，或者说欧式看涨期权被执行的概率；
（3）是看涨期权价格对资产价格的导数，它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率，需要所以说，如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响，一个单位的看涨期权多头就需要单位的标的资产的空头对冲；
（4）资产的价格波动率σ用于度量资产所供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
发布时间：2022-01-20
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第1题

现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（)。

A.期权时间溢价2元

B.期权属于实值状态

C.期权到期时应被执行

D.期权目前应被执行点

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第2题

以下对看涨期权说法正确的是（)。

A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权

B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权

C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权

D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权

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第3题

现有一份W公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前W公司股票市价55元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（)。

A.期权目前不可以被执行

B.期权到期时应被执行

C.期权属于虚值状态

D.期权时间溢价7元

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第4题

现有一份W公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前W公司股票市价55元，期权价格12元。下列说法中，正确的有( )。
现有一份W公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前W公司股票市价55元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（)。

A.期权时间溢价7元

B.期权属于虚值状态

C.期权到期时应被执行

D.期权目前不可以被执行

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第5题

下列关于多头看涨期权的说法中，正确的有（)。

A.股票市价大于执行价格，会执行期权

B.多头看涨期权净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

C.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格

D.看涨期权到期日价值为“股票市价-执行价格”和“0”之间的较小者

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第6题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

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第7题

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为()元。

A.51.88

B.53.88

C.52.92

D.54.92

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第8题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年报价无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.6.89

B.6

C.14

D.13.11

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第9题

一个分析师在做－项关于标的资产价格的变动对期权价格的影响的研究。该分析师希望寻找出看涨期权和看跌期权的delta在什么时候相对标的资产价格的变动最敏感。假设期权是欧式的并且布葉克－斯科尔斯公式条件满足。标的资产价格的增加对哪种期权的delta会产生最大的绝对值冲击？（)

A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。

B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。

C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。

D.平值看跌期权和平值看涨期权。

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第10题

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

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