针对衍生证券的对冲交易，通常会利用（）控制对冲的衍生证券头寸

A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

A.11%

B.11.5%

C.12%

D.12.5%

A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

C.证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

D.证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

A.具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统性风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值

D.当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.5%

B.10%

C.15%

D.85%

A.85%

B.50%

C.10%

D.5%

A.5%

B.10%

C.15%

D.85%