某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（）

A.5%

B.10%

C.15%

D.85%

A.85%

B.50%

C.10%

D.5%

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

A.证券组合的期望收益率

B.β系数

C.市场组合的实际预期收益率

D.证券组合的方差

A.5%

B.10%

C.11%

D.12%

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

A.10%

B.11%

C.12%

D.13%

A.激进型

B.保守型

C.防卫型

D.平均风险型

A.14%

B.10%

C.8%

D.12%