A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时,改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值
D.当投资组合包含所有证券时,改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第1题
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响
C.资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益与风险之间的关系
D.资本市场线测度风险的工具是β系数
第2题
A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
D.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
第3题
A.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
B.证券市场线的斜率表示了系统风险的程度
C.证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
D.证券市场线比资本市场线的前提宽松
第4题
A.无风险资产的点与有效前沿上的点相连,可得到无数条资本配置线
B.市场投资组合点为资本市场线与风险资产构成的有效前沿的切点
C.资本配置线为最优的资本市场线
D.资本市场上提供了衡量有效投资组合风险的方法
第5题
A.风险组合的标准差和期望报酬率会影响市场均衡点的位置
B.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
C.在市场均衡点左侧,将同时持有无风险资产和风险资产组合
D.资本市场线上的投资组合为最佳风险资产组合
第6题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券,证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,即资本市场线
第7题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第8题
A.如果存在无风险证券,新的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,该直线称为资本市场线
B.存在无风险投资机会时的有效集
C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率
D.在总期望报酬率的公式中,如果是贷出资金,Q会大于1
第9题
A.投资组合中由国家政策引起的为系统性风险
B.投资组合的风险=系统性风险+非系统性风险
C.投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小
D.通过构建投资组合可将市场上非系统风险分散掉
第10题
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
第11题
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线斜率为0.35
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