第4题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第5题
A.如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
B.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
C.投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关
D.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
第7题
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C.最小方差证券组合为36%A十64%B
D.最小方差证券组合的方差为0
第8题
A.4.25%
B.5.25%
C.6.25%
D.7.25%
第9题
A.10.25%
B.11.25%
C.12.25%
D.13.25%
第10题
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