第4题
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是()。
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡罗模拟法
第5题
A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法
B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备,运算快捷
D.比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
第6题
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是()。
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡罗模拟法
第9题
A.德尔塔-正态分布法VaR与历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分布法VaR与蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR回逼近德尔塔-正态分布法VaR的结果
D.历史模拟法VaR与蒙特卡罗模拟法VaR相同
第10题
第11题
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是()。
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡罗模拟法
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