下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是（）

下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，正确的是()。

A．不能处理时间变异的非正态分布

B．模拟所需的样本数较小

C．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样

D．不涵盖非线性资金头寸的价格风险

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是()。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

下列不属于VaR估算方法的是()。

A.参数法

B.基数法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是()。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

A．Ⅰ和Ⅲ

B．Ⅲ和Ⅳ

C．Ⅰ和Ⅱ

D．只有Ⅰ

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（）。

A.解析法与历史模拟法

B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D.解析法与蒙特卡罗模拟法

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

蒙特卡罗模拟法的难点在于对风险因素相关性的辨识与评价。()

A．名义值法

B．历史模拟法

C．蒙特卡罗模拟法

D．回归分析法

下图是某项目成本风险的蒙特卡罗分析图。以下说法中不正确的是（49）。

A.蒙特卡罗分析法也叫随机模拟法

B.该图用于风险分析时，可以支持定量分析

C.根据该图，41万元完成的概率是12%，如果要达到75%的概率，需要增加5．57万元作为应急储备

D.该图显示，用45万元的成本也可能完成计划