A.某一股票的所有看涨期权
B.特定股票的特定执行价格的所有看涨期权
C.某只股票在特定时间到期的所有看涨期权
D.特定到期时间的所有看涨期权和某一股票的执行价格
第1题
A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
第2题
A.看跌期权,以20美元卖出100股
B.看跌期权,以25美元卖出75股
C.看跌期权,以15美元卖出125股
D.看跌期权,以16美元卖出125股
第5题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
第6题
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D.以上说法都对
第8题
A.盈利2000元
B.盈利3000元
C.亏损1000元
D.盈利1000元
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