更多“对于看涨期权,Delta为正且小于1,因为看涨期权在股票上涨时获利,期权价值和股票价格正相关”相关的问题
第1题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元
点击查看答案
第2题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元; 行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价为
点击查看答案
第3题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ()
点击查看答案
第4题
7月1日的股票价格为$ 57。 当期权价格为2美元时,交易者以60美元的行使价购买100份股票的看涨期权。 当股票价格为65美元时,将行使这些期权。 交易者的净利润是
A.700美元
B.500美元
C.300美元
D.600美元
点击查看答案
第5题
看涨期权或看跌期权的持有人必须行使出售或购买资产的权利
点击查看答案
第6题
某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格,等于看跌期权的多头头寸
点击查看答案
第7题
2月1日的股票价格为$ 124。 当期权价格为5美元时,交易者以行使价120美元的价格卖出200张看跌期权。 当股票价格为$ 110时,将行使这些期权。 交易者的净损益为
A.获利$ 1,000
B.损失$ 2,000
C.损失$ 2,800
D.损失$ 1,000
点击查看答案
第8题
2月1日的股票价格为$ 84。 当期权价格为10美元时,交易者以90美元的执行价格购买200张看跌期权。 当股票价格为$ 85时,将行使这些期权。 交易者的净损益为---损失$ 1,000
点击查看答案
第9题
当在CBOE行使关于IBM的看涨期权时,IBM需要发行更多股票
点击查看答案
第10题
客户在我行叙做个人期权类产品,不需要有柜台风险测评的记录()
点击查看答案
第11题
公司知道将来必须向其供应商之一支付一定数量的外币。 以下内容哪些是对的
A.远期合约可用于锁定汇率
B.远期合同总会带来比期权更好的结果
C.期权总是比远期合同提供更好的结果
D.可以使用一个选项来锁定汇率
点击查看答案