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[单选题]

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则

A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合

B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合

C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头

D.以上说法都对

答案

A、一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合

发布时间：2022-06-23

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更多“假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则”相关的问题

第1题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为8%，市场上该股票的3个月远期价格为21元，请问应如何进行套利

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第2题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为

A.20

B.20.5

C.21

D.21.5

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第3题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问该如何套利？（15分）若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利，是否存在套利空间？（15分）若有，应该如何进行套利？（10分）

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第4题

无红利支付的股票目前市价20元，无风险连续复利年利率10%，求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏

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第5题

不支付红利的股票的持有成本就是利息成本

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第6题

公司增发的普通股市价为10元／股，筹资费用率为市价的6％，最近刚发放的股利为每股0.6元，已知该股票的资本成本率为11％，则该股票的股利年增长率为（)

A.5％

B.4.34％

C.5.685％

D.10.34％

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第7题

假定某无红利支付股票的预期年收益率为10%，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为4%（每年复利一次），那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于

A.110元

B.106元

C.104元

D.100元

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第8题

ABC公司目前的股票价值为10元/股，如果股利一直按照固定的10%增长，则该公司股票明年的价格应该为

A.10元

B.11元

C.12元

D.无法计算

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第9题

ABC公司采用股利增长模型计算普通股资本成本。已知2006年末至2010年末的股利支付情况分别为0.16元/股、0.19元/股、0.20元/股、0.22元/股和0.25元/股，股票目前的市价为40元，若按几何平均数计算确定股利增长率，则股票的资本成本为

A.10.65%

B.11.20%

C.11.92%

D.12.50%

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第10题

股票回购有时被看作是派发现金红利的一种替代方式

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第11题

你想持有一种普通股一年。你期望收到2.50美元的红利和年终 28美元的股票售出价。如果你想取得15%的回报率，那么你愿意支付的股票最高价格是

A.23.91 美元

B.24.11美元

C.26.52 美元

D.27.50 美元

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