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[判断题]

验证主体进行审慎性验证可通过统计方法比较违约概率估计值与实际违约频率，确保统计结果满足内部设定标准。（)

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第1题

商业银行应违约概率估值进行验证。（)

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第2题

验证主体应不同时间段模型区分能力的稳定性进行验证，确保模型的区分能力至少在两年中满足内部设定的稳定性要求，并确保模型区分能力超过设定时限后随时间段长度的增大而逐渐减弱而非骤降。（)

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第3题

验证主体应评估经济和法律环境等模型使用前提条件发生变化违约概率估值稳定性的影响。（)

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第4题

验证主体应运用勾稽检查、横向比较和趋势分析等方法进行数据质量分析与检查，验证数据在单一时点上经受逻辑检验的能力，以及多时点上连续性和一致性经受业务检验、统计检验与逻辑检验的能力。（)

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第5题

中国人民银行建立以违约率为核心考核指标的检验体系，对信用评级机构的评级质量进行验证，并向社会公示评级违约结果。（)

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第6题

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率

A．风险评估模型

B．外部环境分析

C．内部违约经验

D．映射外部数据

E．统计违约模型

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第7题

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）

A.违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

B.违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

C.违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

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第8题

验证主体应根据实际业务数据债务人评级模型的区分能力进行验证，以确保模型能够按照债务人风险大小有效排序。模型区分能力应采用不少于两种方法进行检验，包括监测累积准确曲线及其主要指数准确性比率、ROC曲线及UC系数、Somers’D和KS检验结果等。（)

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第9题

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

E.违约频率

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第10题

根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0.03%中的较小值。（)

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