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第1题
同时购买一股看涨期权和一股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格为5元，看跌期权价格为6元。如果该投资组合要取得正的净收益，到期日的股票价格范围可以为（）
A.小于39元
B.大于61元
C.大于39元小于61元之间
D.大于50元
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第2题
保护性看跌期权是指（）
A.股票加多头看涨期权组合
B.股票加多头看跌期权组合
C.股票加空头看涨期权组合
D.出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权
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第3题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元
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第4题
标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（）
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第5题
甲公司股票目前市价为39元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为36元，到期时间为1年，期权价格为3元。若到期日股价为41元，则下列各项中正确的有（）
A.多头看涨期权到期日价值为5元
B.空头看涨期权到期日价值为－5元
C.多头看涨期权净损益为2元
D.空头看涨期权净损益为－2元
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第6题
假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值
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第7题
如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
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第8题
某投资人购买1股股票,同时出售该股票1股看涨期权,这属于下列哪种投资策略（）
A.保护性看跌期权
B.抛补看涨期权
C.多头对敲
D.空头对敲
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第9题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（)元。
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第10题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为16元，l2个月后到期，若无风险年利率为4%，股票的现行价格为16元，看跌期权的价格为2元，则看涨期权的价格为（）
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第11题
所谓抛补性看涨期权是指（）
A.股票加多头看涨期权组合
B.出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权
C.股票加空头看涨期权组合
D.出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权
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