某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元

A.8

B.6

C.-5

D.0

A.5元

B.9.15元

C.0元

D.10元

A.1.65元

B.2元

C.2.62元

D.3元

A.13.57

B.4.92

C.12

D.6.43

A.4.92

B.12

C.13.57

D.6.43

A.12

B.13.57

C.4.92

D.6.43

A.看涨期权处于虚值状态

B.看跌期权处于实值状态

C.看涨期权时间溢价小于0

D.看跌期权时间溢价大于0

A．多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）

B．空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）

C．多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）

D．空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

A、虚值期权，期权费等于

B、实值期权，期权费等于

C、虚值期权，期权费大于

D、实值期权，期权费大于

A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态

B.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态

C.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0

D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

A.保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格

B.抛补看涨期权的净损益=期权费

C.多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额

D.空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入