如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为()。

A.基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

B.基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

C.基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间

D.基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

A.期望收益8％，标准差16％

B.期望收益10％，标准差21％

C.期望收益9％，标准差24％

D.期望收益11％，标准差30％

A．最低的期望报酬率为6%

B．最高的期望报酬率为8%

C．最高的标准差为15%

D．最低的标准差为10%

A.6.08％

B.5.60％

C.3.05％

D.2.80％

市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。

要求：

（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；

（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分

A．4

B．2

C．1

D．0.5

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的标准差为18%

C.最高的期望报酬率为12%

D.最低的标准差为14%

A.下行输入欠功率告警

B.下行输出欠功率告警

C.下行输入欠功率告警和下行输出欠功率告警

D.下行输入过功率告警

A.下行输入过功率告警

B.下行输入欠功率告警

C.下行输入欠功率告警和下行输出欠功率告警

D.下行输出欠功率告警