A.期权价值=内在价值+时间溢价
B.内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D.如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
第1题
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值-内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
第3题
A.当标的资产价格大于执行价格时,看涨期权的内在价值大于零
B.当标的资产价格大于执行价格时,看跌期权的内在价值大于零
C.期权的内在价值不会小于零
D.期权的执行价格等于标的资产价格时,期权的内在价值最大
第5题
A.期权价值等于内在价值加上时间价值
B.内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益
C.时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值
D.时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值
第6题
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
第7题
A.Y期权时间溢价0元
B.Y期权价值高于X期权价值
C.股票价格上涨5元,X.Y期权内在价值均上涨5元
D.X期权内在价值5元
第9题
A.Y期权时间溢价0元
B.Y期权价值高于X期权价值
C.股票价格上涨5元,X.Y期权内在价值均上涨5元
D.X期权内在价值5元
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!