关于证券投资组合理论的以下表述中,错误的是:

A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种

B.公司特有风险是不可分散风险

C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

A.证券投资组合的风险有企业特有风险和市场风险两种

B.企业特有风险是不可分散风险

C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C.该证券组合不存在无效集

D.该证券组合机会集是一条直线

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.组合风险会小于加权平均风险

C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D.其投资机会集是一条直线

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C.组合风险会小于加权平均风险

D.其投资机会集是一条直线

A.组合的期望收益率大于10%小于18%

B.组合的标准差大于12%小于20%

C.极度风险厌恶者应该全部投资A证券

D.极度风险厌恶者应该全部投资B证券