下列有关β系数的表述，正确的有（）

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

A.贝塔系数

B.持股集中度

C.收益率

D.标准差

A.资产分散风险的能力

B.资产的实际收益

C.组合资产的平均收益

D.资产收益对市场收益变动的敏感程度

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数

A．β系数可以为负数

B．β系数是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系数反映的是证券的系统风险

A.当β系数大于1时，单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度

B.当β系数小于1时，单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度

C.多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低

D.β系数一旦确定就不应当调整，以免影响预测能力

A.同一资产带给风险厌恶系数不同的投资者的效用相同

B.风险厌恶系数A越大的投资者感受到的效用越低

C.风险厌恶系数一定，资产的风险越大，效用越小

D.风险厌恶系数与效用成反比

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.载运系数

B.产品运输系数

C.运量不平衡系数

D.回运系数