资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.股票的预期收益率与 β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.单个证券或投资组合的方差

B.市场收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.无风险收益率

A.市场收益率

B.无风险收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.单个证券或投资组合的方差

A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率

B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

A.虽然投资者存在不一致性预期,但市场组合一定是有效的

B.当市场风险外的风险要素为零时,多要素资本资产定价模型就成为传统的资本资产定价模型

C.关心同一市场外风险的投资者基本上是按照相同的办法来预防风险的

D.多要素资本资产定价模型与套利定价模型非常相似