更多“无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为()”相关的问题
第1题
证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()
A.0.27
B.0.12
C.0.155
D.0.135
点击查看答案
第2题
当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为()。
点击查看答案
第3题
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合()
点击查看答案
第4题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有()
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
点击查看答案
第5题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有()
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的β系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
点击查看答案
第6题
A证券的期望收益率为0.11,值是1.5,无风险利率是0.05,预期市场收益率是 0.09,按照资本资产定价模型,这个证券()。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
点击查看答案
第7题
若无风险利率为5%市场上所有股票的平均收益率为12%某股票的β系数为1.2则该股票的期望收益率为()。
点击查看答案
第8题
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为()
点击查看答案
第9题
已知市场上的期望收益率是15%,政府债券利率为7%,股票的系数为1.5,根据资本资产定价模型,股票的期望收益率为()。
点击查看答案
第10题
某项资产组合由长期债券和股票构成,其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下,长期债券和股票收益率分别为6%和15%;经济形势差的情况下,长期债券和股票收益率分别为4%和10%,而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有()
A.长期债券的期望收益率为5%
B.股票的期望收益率为12.5%
C.该项资产组合的期望收益率为11%
D.长期债券的期望收益率为3%
E.股票的期望收益率为7.5%
点击查看答案
第11题
某股票的β系数为1.4,市场无风险利率为8%,市场组合的预期收益率为12%,则该股票的预期收益率为()
点击查看答案