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[单选题]

当资产的贝嗒系数6为1.5，市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（)。

A.16%

B.15%

C.11%

D.12%

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第1题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。

A.2

B.1

C.0.5

D.1.5

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第2题

已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：()。

已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：（)。

A、该资产的风险小于市场风险

B、该资产的风险等于市场风险

C、该资产的必要收益率为15%

D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

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第3题

某公司股票的必要收益率为R，β系数为1.5，市场平均收益率为10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到15%时，该股票必要收益率变为（)。

A.R+7.5%

B.R+15%

C.R+22.5%

D.R+25%

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第4题

计算分析题：
市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；
（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分

计算分析题：

市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。

要求：

（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；

（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分

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第5题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（)。

A.1.6

B.1.4

C.2.0

D.1.3

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第6题

某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场组合收益率为8%，则该股票的风险收益率为（)

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

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第7题

某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（)

A.8%

B.9%

C.18%

D.12%

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第8题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第9题

无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.50美元／股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值。

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第10题

关于β系数，下列说法正确的是（）

A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和

B.某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差

D.当β系数为0时，表明该资产没有风险

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