其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）

A.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

B.一份看涨期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

C.一份看跌期权多头 + 一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头

D.一份看跌期权多头 + 一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头

A.空头看跌期权

B.多头看跌期权

C.空头看涨期权

D.多头看涨期权

A.股票加多头看涨期权组合

B.股票加多头看跌期权组合

C.股票加空头看涨期权组合

D.出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权

A.外汇看涨期权多头

B.外汇看涨期权空头

C.外汇看跌期权多头

D.外汇看跌期权空头

A.多头看涨期权到期日价值为5元

B.空头看涨期权到期日价值为－5元

C.多头看涨期权净损益为2元

D.空头看涨期权净损益为－2元

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

A.下降、上升

B.下降、下降

C.上升、下降

D.上升、上升

A．多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）

B．空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）

C．多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）

D．空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

A.欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利

B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

A．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

B．买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利

C．多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格

D．多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值