如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（）

A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

A.14%

B.15%

C.23.0%

D.18%

A.总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%；1.55

A.0.09

B.0.10

C.0.12

D.0.15

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差

B.两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大

C.两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大

D.两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大

E.两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性

A.证券组合的期望收益率

B.证券各自的权重

C.B系数

D.证券间的相关系数