特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定（）

A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

A．夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

B．夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

C．特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

D．夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

A.夏普指数考虑的是市场风险，而特雷诺指数考虑的是总风险

B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险

D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

A.道氏指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.詹森指数

A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

A.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

B.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

C.能够衡量基金经理的风险分散程度

D.给出了基金份额系统风险的超额收益率

A.能够衡量基金经理的风险分散程度

B.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

C.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

D.给出了基金份额系统风险的超额收益率