A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
B.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资者可能需要承担的损失
C.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度
D.贝塔系数是评估证券或授资组合系统性风险的指标,反映的是对风险因子的暴露程度
第2题
A.通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数小于1且大于0时,该投资组合的价格变动程度比市场小
D.贝塔系数等于0,代表该证券投资组合没有风险
第3题
A.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D.贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
第5题
A.贝塔系数越大,说明系统风险越大
B.某股票的贝塔系数等于1,则它的系统风险与整个市场的平均风险相同
C.某股票的贝塔系数等于2,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍
D.某股票的贝塔系数是0.5,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
第6题
A.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
D.A和B投资组合业绩表现不相上下
第7题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第9题
A.某股票的β系数值反映该股票收益率变动受整个股票市场收益率变动的影响程度
B.在证券的市场组合中,所有证券的β系数加权平均数等于1
C.β系数衡量的是全部的风险,而标准差衡量的是系统风险
D.投资组合的β系数和标准差等于组合中各证券β系数、标准差的加权平均值
第10题
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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