关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）

A.基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小

B.基金A和基金B的净值变动方向相反

C.基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致

D.基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大

A.贝塔系数越大,说明系统风险越大

B.某股票的贝塔系数等于1,则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

C.某股票的贝塔系数等于2,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

D.某股票的贝塔系数是0.5,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半

A.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

B.按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

C.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

D.A和B投资组合业绩表现不相上下

A.贝塔系数

B.下行风险

C.最大回撤

D.跟踪误差

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%;1.55

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差