以下关于久期和货币久期说法正确的是：()。

A.市场利率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

A.资产负债久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.资产负债久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.资产负债久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.资产负债久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

A.基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值

B.债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系

C.凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度

D.大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.风险价值法

A.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大

D.麦考利久期的单位是年

A.时间长度

B.置信水平

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.久期

A.麦考利久期的单位是年

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大

D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期