下列关于久期的说法中，正确的是（）

A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性

B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分

C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大

D.久期除以初始价值，就是货币久期

A.保守的

B.中性的

C.激进的

D.其他

A.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越大

B.其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越小

C.其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越小

D.其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越大

A.麦考利久期的单位是年

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大

D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

A.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

B.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

C.期限相同的债券,票面利率越高,其麦考利久期越大

D.麦考利久期的单位是年

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.风险价值法

A．缺口分析

B．久期分析

C．外汇敞口与敏感性分析

D．情景模拟

E．流动性压力测试

A.缺口分析

B.外汇敞口分析

C.敏感分析

D.久期分析