久期缺口

A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

A.资产负债久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.资产负债久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.资产负债久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.资产负债久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.风险价值法

A.保守的

B.中性的

C.激进的

D.其他

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.市场利率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性

B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分

C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大

D.久期除以初始价值，就是货币久期

A.下降约0.25%

B.上升约0.25%

C.下降约4%

D.上升约4%

A.缺口分析

B.外汇敞口分析

C.敏感分析

D.久期分析