最优投资组合需要达到的两个目标，即收益最大化和风险最小化。那么，证券投资的预期收益率与风险之间的关系，说法正确的是：（）

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值

D.当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

A.考虑了货币的时间价值

B.考虑了投资的风险价值

C.反映了投资风险与收益的对比关系

D.反映了投资资本与收益的对比关系

A.投资者从事证券投资是为了获得投资回报，但这种回报是以承担相应风险为代价的

B.预期收益水平和风险之间存在一种正相关关系

C.每一证券都有自己的风险收益特性，而这种特性又会随着各相关因素的变化而变化

D.投资于具体的证券，投资者如果承担了较高的投资风险，肯定能够获得较高收益

A．系统风险是可以通过组合投资来分散的

B．非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系

C．证券投资的风险是指证券收益的不确定性

D．风险是对投资者预期收益的背离.

A.优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小

B.投资组合的收益率最大化

C.投资的风险最小

D.收益稳定

A.未来收益的不确定性就是证券投资的风险

B.投资者总是既希望回避风险，又希望获得较高的收益

C.收益和风险是并存的，收益约高，风险越大

D.投资者只能在收益和风险之间加以权衡，即在风险相同想证券中选择收益较高的，或在收益相同的证券中选择风险较小的进行投资

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险