A.优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小
B.投资组合的收益率最大化
C.投资的风险最小
D.收益稳定
第2题
A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
B.跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
C.对于目标就是复制某指数的被动型投资策略来说(例如指数基金),由于跟踪偏离度在理论上应该为零,所以跟踪误差理论上也为零
D.完全复制可以做到跟踪误差为零
第5题
A.对自身投资水平的判断
B.对股票(组合)或大盘的趋势判断
C.研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值
D.对最终套利组合收益的判断
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