更多“假设某交易模型5年平均回报率为10%,波动性约16%,无风险利率为3.5%,该模型夏普比率为()”相关的问题
第1题
某交易模型3年平均回报率为12%,波动性约15%,无风险利率为5%,该模型夏普比率为()
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第2题
假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%,波动性约为16%,无风险利率约为3.5%,该模型的夏普比率为()
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第3题
某基金夏普比率为0.2,标准差为10%,假设一年期定期存款利率(无风险利率)为3%,则该基金的收益率为()
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第4题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,β系数为2,如果市场预期的 收益率为12%,市场的无风险利率为()
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第5题
假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.2的风险证券,该证券的预期收益率为()
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第6题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()
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第7题
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础
A.马柯维茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
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第8题
以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有()
A.交易成本与税收为零
B.投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C.市场无风险利率为常数
D.不支付股票股利
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第9题
已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,该普通股的当前市价为10.5元/股,筹资费用为0.5元/股,股利年增长率长期固定不变,预计第一期的股利为0.8元,按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等,则该普通股股利的年增长率为()
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第10题
已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,该普通股的当前市价为10.5元/股,筹资费用为0.5元/股,股利年增长率长期固定不变,预计第一期的股利为0.8元,按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等,则该普通股股利的年增长率为()
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