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[单选题]

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）

A.10%

B.11%

C.12%

D.13%

答案

B、11%

解析：根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为：RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1．5×(8%-2%)=11%

发布时间：2022-01-27

纠错

更多“假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）”相关的问题

第1题

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

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第2题

假设市场组合预期收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的β值为1.4，则该股票的预期收益率为（）

A.14%

B.10%

C.8%

D.12%

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第3题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为16%和20%，无风险收益率为6%，某投资者将自有资金100万元中的30万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列说法正确的有（）

A.该投资组合的预期收益率为13%

B.该投资组合的标准差为14%

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0

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第4题

如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）

A.0%

B.4%

C.6%

D.8%

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第5题

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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第6题

已知某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的预期收益率为（）

A.6％

B.8％

C.10％

D.12％

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第7题

假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）

A.5%

B.10%

C.11%

D.12%

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第8题

如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是（）

A.2.8%

B.5.6%

C.7.6%

D.8.4%

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第9题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%;1.55

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第10题

按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有（）

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.特定股票在投资组合中的比重

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第11题

某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（）

A.5%

B.10%

C.15%

D.85%

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