如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）

A.10%

B.11%

C.12%

D.13%

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

A.11%

B.11.5%

C.12%

D.12.5%

A.组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均

B.期望收益率一定会实现

C.期望收益率可以用来衡量单一资产,也可以用来衡量资产组合

D.真实收益率可能偏离期望收益率

E.在同样风险状态下,要求得到的期望收益率补偿越高,说明该投资对风险越厌恶

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.2%

B.11.2%

C.12.4%

D.12%

A.0.09

B.0.10

C.0.12

D.0.15

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统性风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

A.4.4%

B.5.4%

C.6.4%

D.7.4%