有关议论文的写作要求，下列说法错误的是（）。

A．如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

B．如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

C．如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

D．有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合

下列关于有效投资组合，说法错误的是（）。

A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势

下列关于收益-风险的说法正确的有：（）

A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系

B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益

C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险

D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合

E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上

关于有效投资组合，以下说法错误的是（）。

A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好

B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分

C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上

D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合

A．在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

B．可行投资组合集右边界上的任意可行组合

C．可行投资组合集左边界上的任意可行组合

D．可行投资组合集内部任意可行组合

A、给定风险水平的条件下，预期回报率最大的组合即是有效组合

B、任何一个有效组合中各个风险资产的相对构成比例是相同的

C、每个投资者的最优投资组合都是切点组合（Tangency Portfolio）

D、“卖空无风险资产、投资切点组合”的投资策略具有杠杆效应

在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。()

A．正确

B．错误

A.对应于每一个特定的预期收益率水平，市场上只存在一种证券组合，即是有效前沿对应的组合

B.有效前沿上的组合是在给定的预期收益水平下风险最小的组合

C.有效前沿上的组合是在给定的风险水平上收益最大的组合

D.有效前沿是理性投资者可能选择的所有证券组合的集合

下列关于风险-收益的说法正确的是：（）

A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大

B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化

C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散

D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资

A、组合收益

B、组合风险

C、A、B两种资产的所有可能投资组合的风险、收益是AB为端点的曲线段

D、有效投资前沿向左上方拓展，提高最优投资组合效用