A、组合收益
B、组合风险
C、A、B两种资产的所有可能投资组合的风险、收益是AB为端点的曲线段
D、有效投资前沿向左上方拓展,提高最优投资组合效用
第1题
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第2题
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第3题
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第4题
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第5题
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第6题
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第7题
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系
第8题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
第9题
A、对于含有两种证券的组合,投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
B、投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C、当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定
D、在一个充分的投资组合下,一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
第10题
A.对于含有两种证券的组合,投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定
D.在一个充分的投资组合下,一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
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