关于希腊字母的说法，（）正确。

A.实值期权gamma最大

B.平值期权vega最大

C.虚值期权的vega最大

D.以上均不正确

A.相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

B. 虚值期权的gamma值最大

C. 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

D. 平值期权Vega值最大

A.深度实值期权

B.深度虚值期权

C.平值期权

D.轻度虚值期权

A.极度实值期权

B.平值期权

C.极度虚值期权

D.以上均不正确

关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。

A.Delta的取值范围为（－1，1）

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近，Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

A.实值

B.平值

C.虚值

D.深度虚值

A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大

B.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值

C.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0

D.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加